• 过滤器

 

风险价值报告

风险价值报告显示在95%，99.5%或99.5%置信度下投资组合在一天之内将承受的最大损失。VAR的计算使用三种不同方式，每一种对投资组合中的底层资产使用不同的假设。该报告仅用于股票标签下，并使用益&损情形数据实时计算的。查看您全部投资组合的VAR，使用VAR标签。

• 最坏情况 - 分别对每个底层证券在不同置信度情况下计算最坏的价格变动。注意底层证券风险报告中的VAR栏包含相同的值。
• 完全相关 - 假设您投资组合中的每个底层证券和标普500的变动完全一至，计算SPX不同置信度的最坏情况下的价格变动。
• 指数相关价格估计 - 给您投资组合中的每个底层证券分配一个相关（Beta）对应标普500（用做参考指数），然后在其调整的置信度水平下查看最坏的损失情况。

查看VAR报告

1.   打开风险漫游

1. 从魔方界面 - 使用新窗口下拉列表，选取风险漫游（位于高级的交易工具分类下）。
2. 从标准模式TWS - 使用分析菜单，选取风险漫游（位于投资组合分类下）。

2.   从报告区域，选取风险价值。